第93章 清点（1/2）

七月六日。星期日。晚上九点。

公园大道270號。远星资本。

交易室的灯关了一半，七月的闷热从窗缝里渗进来，空调在低声对抗著它。

陆泽从办公室走出来，在交易室中央那把椅子上坐下。

“过一遍。“

伊莎贝拉的平板已经亮著。马特在旁边，风控面板开著。林涛坐在外围的工位上，没有人叫他来，也没有人让他走。

“按时间线过。“陆泽说。

伊莎贝拉点头。她从第一行开始念。

“四月。贝尔斯登净落袋五亿一千三百万。这笔钱拆成了三块同时出发。“

“第一块，约两亿，做多原油。etf明仓两千万走高盛通道做掩护，期货八千万加五倍槓桿，看涨期权六千万——行权价120到130，七月到期。“

“第二块，约一亿，进入九条isda通道，买入金融cds篮子。標的覆盖雷曼、花旗、aig、两房、大摩、高盛等。名义本金约四十一亿。“

“第三块，剩下的大约两亿出头，作为保证金储备和运营垫。“

陆泽没有打断。

“六月初。石油第一批清仓。130到140区间分批出货。期权落袋十一亿一千六百万，股票和期货落袋七千五百万。合计约十二亿。“

“这十二亿立刻被重新部署。“

伊莎贝拉翻到下一页。

“追加cds，两亿权利金，九条通道的总名义本金推高。

標普看跌期权，六亿，三个梯队——行权价1200两亿、1100两亿、900两亿。

vix看涨期权，两亿，行权价40和50。原油看跌期权，两亿，行权价80到60。“

“以上合计十二亿，和第一批石油利润基本持平。“

她看了陆泽一眼。

“六月底。“

伊莎贝拉翻到最后一页。“石油剩余仓位全部清完。第二批和底仓合计又落袋约十三亿。“

“其中十亿通过摩根大通做了槓桿长期国债。“

“剩下约三亿，买入了更深度的看跌——原油行权价压到60以下，同时加入了铜铝等工业金属的看跌。“

伊莎贝拉合上平板。

“以上就是远星此刻的全部持仓。“

交易室安静了几秒钟。

林涛在心里把刚才听到的数字串了一遍。

进来的钱：贝尔斯登五亿，石油合计二十五亿。总共约三十亿。

出去的钱：原油多头本金两亿（已回收），cds三亿，標普六亿，vix两亿，原油和工业金属看跌合计约五亿，国债十亿。再加上场內期权的持续消耗。

几乎全部投出去了。

全是期权和cds——別的基金用来当保险栓的东西，远星作为主菜。

“场內期权不是一次性买完的。標普和vix的场內部分一直在持续进货，每天吃一点盘口，避免引起注意。这部分需要一笔流动资金作为持续消耗的垫子。

这部分的几亿目前还在消耗。因为深度价外的池子比较小，速度相对比较慢。“

她看了一眼数字。

远星此刻帐面上的閒置现金，大概只剩两三亿。

“马特，“

陆泽开口了，“如果所有方向全部归零——cds废了，標普put废了，vix call废了，原油put废了——我们还剩什么？“

马特没有犹豫。这个数字他每天都在算。

“国债头寸可以在当天变现，扣除槓桿成本后大约能回收九亿多。加上託管帐户里的閒置现金和保证金余额。“

他看著陆泽。

“如果所有进攻仓位全部归零，远星剩余净资產大约十亿出头。“

十亿。

从五百一十二万到三十亿再到十亿。

如果赌对了，十三亿的弹药將膨胀成一个无法想像的数字。

如果赌错了，远星还有十亿。不会死。但会从一头刚刚震惊了整个华尔街的巨兽，缩回成一个中等规模的、不起眼的对冲基金。